Gestão / Administração

Dissertações de Mestrado

Resumo

O trabalho ir-se-á centrar num estudo de caso em Finanças e tem como objectivo ilustrar de forma muito detalhada o que tem sido a evolução do mercado dos fundos de investimento mobiliário em Portugal. Pretende-se efectuar uma caracterização exaustiva relativamente à tipologia dos Fundos, do respectivo enquadramento legal da actividade, que medidas se utilizam para analisar a rendibilidade dos mesmos, que riscos a que estão expostos e, por fim, desenvolver uma análise mais pormenorizada quanto à evolução das categorias de fundos, caracterizando a carteira de activos que os compõem, a estrutura de mercado, onde tentar-se-á destacar os fundos com maior peso no mercado nacional, tendo por base a comparação, sempre que possível, com o que observou na indústria dos fundos de investimento da Zona Euro.

 

Palavras chave: Classificação de Fundos, Gestão de Activos, Fundos de Investimento, Caracterização da indústria
 

Índice

ABSTRACT

RESUMO

AGRADECIMENTOS

INTRODUÇÃO

1. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTEXTO NACIONAL

1.1 NOÇÃO

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.2.1 QUANTO À NATUREZA DOS SEUS ACTIVOS

1.2.2 QUANTO À VARIABILIDADE DO CAPITAL

1.2.3 QUANTO À ÁREA GEOGRÁFICA DE ACTUAÇÃO

1.2.4 QUANTO À FORMA DE RENDIMENTO

1.2.5 QUANTO AO ESTILO DE GESTÃO

1.2.6 QUANTO À ÁREA DE ACTUAÇÃO

1.2.7 QUANTO À FORMA DE RENDIMENTO

1.2.8 QUANTO AO NÍVEL DE HARMONIZÇÃO

1.3 VANTAGENS DE INVESTIR EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.4 A RENDIBILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.5 O RISCO DA CARTEIRA DE ACTIVOS DOS FUNDOS

1.6 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DOS FUNDOS

1.7 MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE

1.7.1 O MODELO CAPM

1.7.1 O ÍNDICE DE SHARPE

1.7.3 MEDIDA DE JENSEN

1.7.4 MEDIDA DE TREYNOR

1.8 ADMINISTRADORES E GESTORES

1.9 ENQUADRAMENTO LEGAL

1.9.1 ENTIDADES DE SUPERVISÃO

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

2.1 OS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

2.1.1 NO CONTEXTO INTERNACIONAL

3. FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM PORTUGAL

3.1 ENQUADRAMENTO

3.1.1 CATEGORIAS

3.1.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

3.1.3 ESTRUTURA DE MERCADO

3.1.4 OS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS

CONCLUSÃO
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

 

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